PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNLAX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с SWPPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNLAX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между DNLAX и SWPPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNLAX:

-0.65

SWPPX:

0.73

Коэф-т Сортино

DNLAX:

-0.77

SWPPX:

1.15

Коэф-т Омега

DNLAX:

0.89

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DNLAX:

-0.42

SWPPX:

0.77

Коэф-т Мартина

DNLAX:

-1.31

SWPPX:

2.96

Индекс Язвы

DNLAX:

14.43%

SWPPX:

4.86%

Дневная вол-ть

DNLAX:

28.17%

SWPPX:

19.62%

Макс. просадка

DNLAX:

-69.14%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

DNLAX:

-30.67%

SWPPX:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции DNLAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.09% против 12.49% соответственно.

DNLAX

С начала года

-4.14%

1 месяц

15.72%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-18.19%

5 лет

15.52%

10 лет

4.09%

SWPPX

С начала года

0.53%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.99%

1 год

14.22%

5 лет

17.41%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DNLAX и SWPPX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNLAX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг риск-скорректированной доходности DNLAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNLAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и SWPPX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.29%1.24%2.32%1.35%1.19%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%0.74%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и SWPPX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и SWPPX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...