Сравнение DNLAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DNLAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNLAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 24.60% | 14.75% | 0.86% | 1.33% | 33.83% | 38.00% | 6.30% | 16.33% | -17.78% | 13.69% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DNLAX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNLAX имеют среднегодовую доходность 14.25%, а акции SWPPX немного отстают с 14.04%.
DNLAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 33.31%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 14.25%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNLAX и SWPPX
DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
DNLAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
DNLAX
SWPPX
Сравнение DNLAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.97 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.49 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.52 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 7.29 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.97 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DNLAX и SWPPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLAX и SWPPX
Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLAX BNY Mellon Natural Resources Fund Class A | 1.76% | 2.19% | 7.75% | 12.54% | 9.80% | 5.04% | 0.91% | 1.95% | 1.53% | 0.40% | 1.26% | 0.98% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DNLAX и SWPPX
Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNLAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -55.06% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -12.10% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.37% | -24.51% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.45% | -33.80% | -20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.26% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -10.00% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.52% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLAX и SWPPX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNLAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.36% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 9.55% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 18.32% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 16.94% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 18.21% | +7.37% |