PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DNLAX с FFGCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNLAX и FFGCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
196.04%
148.29%
DNLAX
FFGCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNLAX:

-0.34

FFGCX:

0.04

Коэф-т Сортино

DNLAX:

-0.31

FFGCX:

0.16

Коэф-т Омега

DNLAX:

0.96

FFGCX:

1.02

Коэф-т Кальмара

DNLAX:

-0.22

FFGCX:

0.03

Коэф-т Мартина

DNLAX:

-1.01

FFGCX:

0.11

Индекс Язвы

DNLAX:

6.84%

FFGCX:

5.51%

Дневная вол-ть

DNLAX:

20.31%

FFGCX:

16.38%

Макс. просадка

DNLAX:

-69.14%

FFGCX:

-55.11%

Текущая просадка

DNLAX:

-30.20%

FFGCX:

-17.78%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у FFGCX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции DNLAX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.44% соответственно.


DNLAX

С начала года

-8.25%

1 месяц

-16.62%

6 месяцев

-14.16%

1 год

-8.33%

5 лет

8.25%

10 лет

4.52%

FFGCX

С начала года

-1.34%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-6.67%

1 год

-0.96%

5 лет

8.87%

10 лет

5.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNLAX и FFGCX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.


DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
График комиссии DNLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии FFGCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DNLAX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNLAX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.340.04
Коэффициент Сортино DNLAX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.310.16
Коэффициент Омега DNLAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.961.02
Коэффициент Кальмара DNLAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.220.03
Коэффициент Мартина DNLAX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.010.11
DNLAX
FFGCX

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FFGCX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
0.04
DNLAX
FFGCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и FFGCX

Ни DNLAX, ни FFGCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
0.00%2.32%1.35%1.19%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%0.74%0.00%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
0.00%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.06%0.99%0.93%2.86%3.07%2.75%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и FFGCX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки FFGCX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и FFGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.20%
-17.78%
DNLAX
FFGCX

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и FFGCX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.57%
5.98%
DNLAX
FFGCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab