PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLAX с FFGCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) and FFGCX (Fidelity Global Commodity Stock Fund) are both mutual funds - DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon, while FFGCX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DNLAX returned 14.01%/yr vs 13.04%/yr for FFGCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DNLAX charges 1.14%/yr vs 0.94%/yr for FFGCX.

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 27.67%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции FFGCX по среднегодовой доходности: 14.01% против 13.04% соответственно.

DNLAX

1 день
1.81%
1 месяц
2.80%
С начала года
27.67%
6 месяцев
30.04%
1 год
54.19%
3 года*
16.78%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.01%

FFGCX

1 день
1.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
24.64%
6 месяцев
27.09%
1 год
52.31%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.70%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLAX и FFGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.67%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		24.64%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Correlation

The correlation between DNLAX and FFGCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2009 г.

0.93

The correlation between DNLAX and FFGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFXDNLAX с DHMBX
Часто сравнивают с FFGCX:
FFGCX с FIQRXFFGCX с FSGGXFFGCX с FTGCFFGCX с VOOFFGCX с FXAIXFFGCX с FTECFFGCX с XLE

Доходность на риск

DNLAX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXFFGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.21

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
4.04

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

7.09

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.48

25.64

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и FFGCX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и FFGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLAXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-57.23%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.38%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-19.24%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-27.22%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-48.43%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.58%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.56%

-19.37%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.04%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и FFGCX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLAXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.28%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.34%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

21.37%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

22.43%

+3.07%

Сравнение комиссий DNLAX и FFGCX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и FFGCX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FFGCX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund		2.03%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DNLAX and FFGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DNLAX has higher volatility (4.59%) compared to FFGCX (4.35%). In terms of maximum drawdown, DNLAX dropped -69.14% vs FFGCX's -57.23%.

FFGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLAX и FFGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор