PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DNLAX с FFGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и FFGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и FFGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
24.11%28.66%2.98%-5.18%20.69%26.08%6.04%17.82%-13.21%17.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNLAX показывает доходность 24.60%, а FFGCX немного ниже – 24.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNLAX имеют среднегодовую доходность 14.25%, а акции FFGCX немного отстают с 13.94%.


DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%

FFGCX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.11%
6 месяцев
33.32%
1 год
52.87%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.71%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Fidelity Global Commodity Stock Fund

Сравнение комиссий DNLAX и FFGCX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.


Доходность на риск

DNLAX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FFGCX
Ранг доходности на риск FFGCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DNLAXFFGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.65

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.17

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.67

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

19.00

-8.27

DNLAX vs. FFGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и FFGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DNLAXFFGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.65

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между DNLAX и FFGCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и FFGCX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FFGCX в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
FFGCX
Fidelity Global Commodity Stock Fund
2.04%2.53%2.62%2.01%1.84%3.39%1.61%2.98%2.22%0.36%1.53%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и FFGCX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и FFGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


DNLAXFFGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-57.23%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-14.64%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-27.22%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-48.43%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.31%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-19.54%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.83%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и FFGCX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) имеют волатильность 6.24% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DNLAXFFGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.15%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

13.76%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

20.46%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

21.53%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

22.54%

+3.04%