PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNLAX с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с AVEMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNLAX или AVEMX.

Корреляция

Корреляция между DNLAX и AVEMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNLAX:

-0.70

AVEMX:

1.07

Коэф-т Сортино

DNLAX:

-0.78

AVEMX:

1.76

Коэф-т Омега

DNLAX:

0.89

AVEMX:

1.25

Коэф-т Кальмара

DNLAX:

-0.43

AVEMX:

1.37

Коэф-т Мартина

DNLAX:

-1.33

AVEMX:

3.96

Индекс Язвы

DNLAX:

14.37%

AVEMX:

6.87%

Дневная вол-ть

DNLAX:

28.28%

AVEMX:

22.42%

Макс. просадка

DNLAX:

-69.14%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

DNLAX:

-32.01%

AVEMX:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции DNLAX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.87% соответственно.

DNLAX

С начала года

-5.99%

1 месяц

13.49%

6 месяцев

-17.98%

1 год

-19.74%

5 лет

15.30%

10 лет

3.89%

AVEMX

С начала года

8.07%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

-0.79%

1 год

23.86%

5 лет

18.37%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DNLAX и AVEMX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNLAX и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг риск-скорректированной доходности DNLAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNLAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и AVEMX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности AVEMX в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.32%1.24%2.32%1.35%1.19%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%0.74%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.30%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и AVEMX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и AVEMX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...