PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 14.25% против 11.35% соответственно.

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFXDNLAX с DREVX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVNAVEMX с PRCOX

Сравнение комиссий DNLAX и AVEMX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

DNLAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.36

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.63

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.61

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

1.48

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.36

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между DNLAX и AVEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и AVEMX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и AVEMX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-59.76%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-13.42%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-18.64%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-39.76%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-7.28%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-8.63%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.53%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и AVEMX

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.67%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

13.27%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

21.06%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

18.46%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

18.47%

+7.11%