PortfoliosLab logo
Сравнение DNLAX с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNLAX и AVEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
259.60%
123.43%
DNLAX
AVEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNLAX:

-0.01

AVEMX:

0.95

Коэф-т Сортино

DNLAX:

0.12

AVEMX:

1.32

Коэф-т Омега

DNLAX:

1.02

AVEMX:

1.20

Коэф-т Кальмара

DNLAX:

-0.00

AVEMX:

0.87

Коэф-т Мартина

DNLAX:

-0.02

AVEMX:

3.78

Индекс Язвы

DNLAX:

7.37%

AVEMX:

4.72%

Дневная вол-ть

DNLAX:

19.87%

AVEMX:

18.72%

Макс. просадка

DNLAX:

-69.14%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

DNLAX:

-25.94%

AVEMX:

-18.13%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 5.65% против 3.85% соответственно.


DNLAX

С начала года

2.40%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-11.64%

1 год

-0.41%

5 лет

9.36%

10 лет

5.65%

AVEMX

С начала года

2.74%

1 месяц

-10.09%

6 месяцев

4.03%

1 год

17.53%

5 лет

7.20%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNLAX и AVEMX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.


График комиссии DNLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии AVEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNLAX и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNLAX
Ранг риск-скорректированной доходности DNLAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNLAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNLAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.010.95
Коэффициент Сортино DNLAX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.121.32
Коэффициент Омега DNLAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.021.20
Коэффициент Кальмара DNLAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.000.87
Коэффициент Мартина DNLAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.023.78
DNLAX
AVEMX

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.01
0.95
DNLAX
AVEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и AVEMX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как AVEMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
1.21%1.24%2.32%1.35%1.19%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%0.74%
AVEMX
Ave Maria Value Fund
0.00%0.00%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и AVEMX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-25.94%
-18.13%
DNLAX
AVEMX

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и AVEMX

Текущая волатильность для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) составляет 5.41%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.41%
10.58%
DNLAX
AVEMX