PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNAVX с JDJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX).

DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNAVX и JDJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%4.12%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у JDJIX с доходностью 5.05%.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCINXDNAVX с DCLVXDNAVX с DCSVX
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX

Сравнение комиссий DNAVX и JDJIX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии JDJIX в 1.39%.

DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund

Доходность на риск

DNAVX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXJDJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.57

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

-0.68

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.91

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.40

+4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

-0.59

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.57

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Корреляция

Корреляция между DNAVX и JDJIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и JDJIX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности JDJIX в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и JDJIX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и JDJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNAVXJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-19.58%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-10.53%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-19.58%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-14.43%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-7.28%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

7.10%

-6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и JDJIX

Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNAVXJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.66%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

4.94%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

8.28%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

8.90%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

9.20%

-0.74%