PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с DAFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNAVX с DAFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX).

DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и DAFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNAVX и DAFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-15.95%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у DAFGX с доходностью -15.95%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям DAFGX по среднегодовой доходности: 3.99% против 10.92% соответственно.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%

DAFGX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-21.12%
1 год
-3.62%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.52%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCSVXDNAVX с DCINXDNAVX с DCLVXDNAVX с DCDGX
Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCHYXDAFGX с DCREXDAFGX с DAMDX

Сравнение комиссий DNAVX и DAFGX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии DAFGX в 1.37%.

DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

DNAVX vs. DAFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c DAFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXDAFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.12

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.01

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.11

+3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

-0.31

+15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. DAFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DAFGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и DAFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXDAFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.12

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между DNAVX и DAFGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и DAFGX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности DAFGX в 19.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		19.64%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и DAFGX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки DAFGX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и DAFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNAVXDAFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-47.69%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-27.70%

+25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-47.69%

+30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-47.69%

+29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-29.17%

+28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.42%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

10.06%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и DAFGX

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 2.29%, в то время как у Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNAVXDAFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

7.75%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

15.04%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

24.65%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

26.19%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

25.33%

-16.87%