PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMXF с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMXF с PABD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index while PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, DMXF returned 19.38% vs 18.77% for PABD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DMXF и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью 6.45%.

DMXF

1 день
-0.56%
1 месяц
5.69%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.01%
1 год
19.38%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

PABD

1 день
-0.87%
1 месяц
3.33%
С начала года
6.45%
6 месяцев
9.26%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMXF и PABD

2026 (YTD)20252024
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		11.52%22.07%5.38%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		6.45%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between DMXF and PABD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between DMXF and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMXF и PABD

Секторы
DMXF
PABD

Финансовые услуги

31.6%
29.5%

Технологии

18.3%
13.5%

Промышленность

16.3%
16.3%

Здравоохранение

10.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.2%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.5%

Недвижимость

3.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Коммунальные услуги

0.6%
3.6%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

DMXF
31.6%
PABD
29.5%

Технологии

DMXF
18.3%
PABD
13.5%

Промышленность

DMXF
16.3%
PABD
16.3%

Здравоохранение

DMXF
10.6%
PABD
11.3%

Коммуникационные услуги

DMXF
7.0%
PABD
3.2%

Сырьевые материалы

DMXF
4.8%
PABD
5.1%

Потребительский циклический сектор

DMXF
4.6%
PABD
5.5%

Недвижимость

DMXF
3.9%
PABD
6.2%

Потребительский защитный сектор

DMXF
2.3%
PABD
4.8%

Коммунальные услуги

DMXF
0.6%
PABD
3.6%

Энергетика

DMXF

-

PABD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV
Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEUPABD с EFAX

Доходность на риск

DMXF vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMXF c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXFPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.21

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.78

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

5.63

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMXF vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXFPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.12

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DMXF и PABD

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-13.37%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.55%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.80%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.64%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и PABD

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеют волатильность 5.13% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.98%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.95%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.55%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.53%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

15.53%

+1.72%

Сравнение комиссий DMXF и PABD

И DMXF, и PABD имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и PABD

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PABD в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.35%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.57%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DMXF and PABD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DMXF has higher volatility (5.13%) compared to PABD (4.98%). In terms of maximum drawdown, DMXF dropped -34.52% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, DMXF leads with 19.38% vs 18.77% for PABD. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMXF has performed better with a 19.38% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF and PABD have the same expense ratio: 0.12% per year.

DMXF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.57% for PABD.

DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMXF и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор