Сравнение DMXF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DMXF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 0.39% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
DMXF
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и IVV
DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMXF vs. IVV — Ранг доходности на риск
DMXF
IVV
Сравнение DMXF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.32 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и IVV
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.83% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и IVV
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -55.25% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -12.06% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -24.53% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -6.26% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.85% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.53% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и IVV
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 5.30% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 9.45% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 18.31% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.89% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.04% | -0.87% |