Сравнение DMXF с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
DMXF и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DMXF и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMXF и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 1.96% | 22.07% | 3.99% | 20.52% | -19.25% | 10.90% | 23.13% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | 7.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DMXF показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
DMXF
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и DWMF
DMXF берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
DMXF vs. DWMF — Ранг доходности на риск
DMXF
DWMF
Сравнение DMXF c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMXF | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.45 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.11 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.28 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.63 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMXF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DMXF и DWMF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и DWMF
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 4.76% | 4.85% | 2.92% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и DWMF
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMXF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -29.72% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.74% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -17.00% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -4.47% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.88% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.31% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и DWMF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMXF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.56% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.43% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 13.73% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.20% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.16% | +3.01% |