Сравнение DMX с CARY
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и CARY (Angel Oak Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 7.72% у CARY. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 0.80% у CARY.
Доходность
Сравнение доходности DMX и CARY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.59%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 7.23% | 0.25% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.59% | 7.54% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между DMX и CARY составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.39 |
Корреляция между DMX и CARY меняется по разным временным интервалам — от 0.39 (за всё время) до 0.49 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. CARY — Ранг доходности на риск
DMX
CARY
Сравнение DMX c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 4.18 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | 6.65 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.97 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 6.21 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 26.19 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 4.18 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 3.00 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и CARY
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -1.28% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.28% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.23% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.30% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и CARY
DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.78% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.27% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 1.87% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 2.16% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 2.16% | +1.03% |
Сравнение комиссий DMX и CARY
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и CARY
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности CARY в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.03% | 6.13% | 0.42% |