PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMX с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DMX и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 1.59%.


DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
0.05%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
7.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и CARY


2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF
1.02%7.23%0.25%
CARY
Angel Oak Income ETF
1.59%7.54%-0.74%

Корреляция

Корреляция между DMX и CARY составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.39

Корреляция между DMX и CARY меняется по разным временным интервалам — от 0.39 (за всё время) до 0.49 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Multi-Sector Income ETF

Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

DMX vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMXCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

4.18

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.27

6.65

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.97

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.05

6.21

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.71

26.19

+4.52

DMX vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARY равному 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMXCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

4.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

3.00

-1.10

Просадки

Сравнение просадок DMX и CARY

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и CARY.


Загрузка...

Показатели просадок


DMXCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-1.28%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.28%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.23%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.30%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и CARY

DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMXCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.78%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.27%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

1.87%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

2.16%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

2.16%

+1.03%

Сравнение комиссий DMX и CARY

DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и CARY

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности CARY в 6.03%


TTM20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF
5.79%5.96%0.42%
CARY
Angel Oak Income ETF
6.03%6.13%0.42%