Сравнение DMSFX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
DMSFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DMSFX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMSFX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | -1.13% | 3.65% | 6.40% | 12.82% | -3.45% | 5.22% | 10.01% | 8.93% | -4.99% | 2.93% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DMSFX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.
DMSFX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMSFX и RMDFX
DMSFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
DMSFX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
DMSFX
RMDFX
Сравнение DMSFX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMSFX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.59 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 4.93 | -3.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.33 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 17.94 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMSFX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.59 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DMSFX и RMDFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMSFX и RMDFX
Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 3.79% | 3.42% | 6.41% | 6.62% | 3.05% | 4.68% | 1.48% | 4.64% | 4.31% | 2.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок DMSFX и RMDFX
Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMSFX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -15.96% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -4.19% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -14.63% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.08% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.37% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.01% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMSFX и RMDFX
Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.87%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMSFX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.19% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 3.89% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.05% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 6.34% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.21% | -1.14% |