PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMSFX с DIEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMSFX с DIEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) and DIEFX (Destinations International Equity Fund) are both mutual funds - DMSFX is a Multistrategy fund managed by Destinations Funds, while DIEFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DMSFX returned 4.23%/yr vs 6.68%/yr for DIEFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMSFX charges 1.15%/yr vs 1.16%/yr for DIEFX.

Доходность

Сравнение доходности DMSFX и DIEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Destinations International Equity Fund (DIEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMSFX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DIEFX с доходностью 16.96%.

DMSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

DIEFX

1 день
0.64%
1 месяц
6.50%
С начала года
16.96%
6 месяцев
19.51%
1 год
32.48%
3 года*
18.58%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMSFX и DIEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		0.62%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-4.99%2.93%
DIEFX
Destinations International Equity Fund		16.96%30.39%1.85%15.54%-20.97%1.40%23.41%25.07%-14.41%17.71%

Correlation

The correlation between DMSFX and DIEFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.58

The correlation between DMSFX and DIEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Destinations International Equity Fund

Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DCFFXDMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DSMFXDMSFX с SHRIX
Часто сравнивают с DIEFX:
DIEFX с DLCFXDIEFX с DGFFXDIEFX с DGEFXDIEFX с DCFFXDIEFX с DLDFXDIEFX с FIGSXDIEFX с GQJPX

Доходность на риск

DMSFX vs. DIEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DIEFX
Ранг доходности на риск DIEFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMSFX c DIEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Destinations International Equity Fund (DIEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMSFXDIEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.27

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.15

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.81

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

11.00

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMSFX vs. DIEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMSFX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEFX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMSFX и DIEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMSFXDIEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.43

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.58

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DMSFX и DIEFX

Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что меньше максимальной просадки DIEFX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и DIEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMSFXDIEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.11%

-34.96%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-11.71%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-13.60%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-34.96%

+28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-9.15%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.95%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DMSFX и DIEFX

Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.47%, в то время как у Destinations International Equity Fund (DIEFX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMSFXDIEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

5.08%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

12.28%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

14.49%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

15.63%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

15.87%

-10.84%

Сравнение комиссий DMSFX и DIEFX

DMSFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DIEFX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMSFX и DIEFX

Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DIEFX в 8.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIEFX
Destinations International Equity Fund		8.66%10.13%3.63%1.85%2.73%4.50%0.03%0.74%1.50%0.67%
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.73%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%

Часто задаваемые вопросы

DMSFX and DIEFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEFX has higher volatility (5.08%) compared to DMSFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, DMSFX dropped -21.11% vs DIEFX's -34.96%.

DIEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMSFX и DIEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор