Сравнение DMSFX с DGFFX
DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) and DGFFX (Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund) are both mutual funds - DMSFX is a Multistrategy fund managed by Destinations Funds, while DGFFX is a Global Bonds fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DMSFX returned 4.23%/yr vs 3.69%/yr for DGFFX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DMSFX charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for DGFFX.
Доходность
Сравнение доходности DMSFX и DGFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMSFX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 2.55%.
DMSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
DGFFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMSFX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 0.62% | 3.65% | 6.40% | 12.82% | -3.45% | 5.22% | 10.01% | 8.93% | -4.99% | 2.93% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 2.55% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Correlation
The correlation between DMSFX and DGFFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMSFX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
DMSFX
DGFFX
Сравнение DMSFX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMSFX | DGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.02 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 6.93 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 31.39 | -25.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMSFX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 4.04 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.53 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DMSFX и DGFFX
Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и DGFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMSFX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -12.69% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.19% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -3.38% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -8.17% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.33% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.70% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMSFX и DGFFX
Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.47%, в то время как у Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMSFX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.68% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.48% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 2.05% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 2.42% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 2.60% | +2.43% |
Сравнение комиссий DMSFX и DGFFX
DMSFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DGFFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMSFX и DGFFX
Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DGFFX в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.24% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% |
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 3.73% | 3.42% | 6.41% | 6.62% | 3.05% | 4.68% | 1.48% | 4.64% | 4.31% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMSFX and DGFFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGFFX has higher volatility (0.68%) compared to DMSFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, DMSFX dropped -21.11% vs DGFFX's -12.69%.
DGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMSFX и DGFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор