PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMSFX с DCFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMSFX с DCFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX).

DMSFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. DCFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DMSFX и DCFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMSFX и DCFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		-1.13%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-4.99%2.93%
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund		-0.01%5.65%2.28%5.11%-14.66%-1.43%4.71%6.94%0.03%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, DMSFX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DCFFX с доходностью -0.01%.

DMSFX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.10%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—

DCFFX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.53%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Destinations Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DSMFXDMSFX с SHRIX
Часто сравнивают с DCFFX:
DCFFX с DGFFXDCFFX с DGEFXDCFFX с DIEFXDCFFX с DLDFXDCFFX с DLCFXDCFFX с AMFIXDCFFX с DSMFX

Сравнение комиссий DMSFX и DCFFX

DMSFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DCFFX в 0.79%.

DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

DMSFX vs. DCFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DCFFX
Ранг доходности на риск DCFFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCFFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCFFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCFFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMSFX c DCFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMSFXDCFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.90

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

3.75

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMSFX vs. DCFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMSFX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCFFX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMSFX и DCFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMSFXDCFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

-0.07

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.21

+0.65

Корреляция

Корреляция между DMSFX и DCFFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMSFX и DCFFX

Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности DCFFX в 3.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.79%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund		3.96%2.99%3.96%2.78%1.73%3.78%2.54%2.87%2.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок DMSFX и DCFFX

Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки DCFFX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и DCFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMSFXDCFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.11%

-19.20%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.82%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-19.20%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-4.46%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-5.39%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DMSFX и DCFFX

Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.87%, в то время как у Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMSFXDCFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.59%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.53%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.33%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

5.86%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.78%

+0.29%