PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMREX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMREX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и USMTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.46%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.


DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Municipal Real Return Portfolio

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Сравнение комиссий DMREX и USMTX

И DMREX, и USMTX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMREX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMREXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

3.86

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

6.92

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

3.29

-1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

6.97

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

36.30

-26.95

DMREX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMREXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.86

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

2.60

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.09

-1.23

Корреляция

Корреляция между DMREX и USMTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и USMTX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности USMTX в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и USMTX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и USMTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DMREXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-1.98%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-0.40%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-1.92%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.19%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.08%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и USMTX

DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DMREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMREXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.22%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.40%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

0.70%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

0.72%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

0.75%

+2.39%