Сравнение DMREX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.46% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и USMTX
И DMREX, и USMTX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DMREX
USMTX
Сравнение DMREX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.86 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 6.92 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.29 | -1.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 6.97 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 36.30 | -26.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.86 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 2.60 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.09 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и USMTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и USMTX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и USMTX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -1.98% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -0.40% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -1.92% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.30% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.19% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.08% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и USMTX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DMREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.22% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.40% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 0.70% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 0.72% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 0.75% | +2.39% |