PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMO с TTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMO с TTMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) and TTMIX (T. Rowe Price Total Return Fund Class I) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, DMO returned 4.12%/yr vs 14.56%/yr for TTMIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DMO charges 0.04%/yr vs 0.37%/yr for TTMIX.

Доходность

Сравнение доходности DMO и TTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMO показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у TTMIX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям TTMIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 14.56% соответственно.

DMO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.95%
1 год
1.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
4.22%
10 лет*
4.12%

TTMIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.46%
1 год
-3.47%
3 года*
18.37%
5 лет*
3.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMO и TTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		1.86%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%9.10%-2.04%23.46%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-1.69%6.97%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%35.84%-1.73%33.14%

Correlation

The correlation between DMO and TTMIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Asset Fund

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с DMO:
DMO с DMADMO с LGIDMO с IGADMO с DFPDMO с DMBDMO с DHFDMO с DSM
Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с VOOTTMIX с THISXTTMIX с IGATTMIX с TQAIXTTMIX с HGLBTTMIX с GBFFXTTMIX с TBCIX

Доходность на риск

DMO vs. TTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 55
Ранг коэф-та Мартина
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMO c TTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMOTTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.25

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.25

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.23

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-0.53

+0.97

DMO vs. TTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TTMIX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и TTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMO и TTMIX

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, примерно равная максимальной просадке TTMIX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и TTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMOTTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-47.11%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-17.25%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-20.68%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-47.11%

+18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-47.11%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-9.42%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-10.26%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

7.40%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMO и TTMIX

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) составляет 1.95%, в то время как у T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMOTTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.81%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

12.43%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

15.64%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

21.36%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.77%

-0.83%

Сравнение комиссий DMO и TTMIX

DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TTMIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMO и TTMIX

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что меньше доходности TTMIX в 25.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.12%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		25.71%25.27%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMO and TTMIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTMIX has higher volatility (6.81%) compared to DMO (1.95%). In terms of maximum drawdown, DMO dropped -49.16% vs TTMIX's -47.11%.

DMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMO и TTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор