PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMO с PGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMO с PGP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) and PGP (PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, DMO returned 4.23%/yr vs 1.73%/yr for PGP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMO и PGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMO показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у PGP с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции DMO превзошли акции PGP по среднегодовой доходности: 4.23% против 1.73% соответственно.

DMO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-0.86%
1 год
2.98%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.90%
10 лет*
4.23%

PGP

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.12%
1 год
17.87%
3 года*
17.45%
5 лет*
5.41%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMO и PGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		2.24%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%9.10%-2.04%23.46%
PGP
PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund		-1.45%29.92%15.48%21.33%-29.19%16.38%-6.98%12.73%-15.75%20.95%

Correlation

The correlation between DMO and PGP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.16

The correlation between DMO and PGP shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Asset Fund

PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund

Часто сравнивают с DMO:
DMO с DMADMO с IGADMO с LGIDMO с DFPDMO с DMBDMO с HGLBDMO с DHF
Часто сравнивают с PGP:
PGP с CGOPGP с HGLBPGP с IGAPGP с PSPTXPGP с LGIPGP с SPYPGP с PHK

Доходность на риск

DMO vs. PGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PGP
Ранг доходности на риск PGP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMO c PGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMOPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.42

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.91

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.38

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

5.34

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMO vs. PGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PGP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и PGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMOPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.42

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DMO и PGP

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки PGP в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и PGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMOPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-64.94%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.05%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-21.01%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-39.87%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-64.55%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.59%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-15.98%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.35%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DMO и PGP

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) составляет 2.66%, в то время как у PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund (PGP) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMOPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.50%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.89%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.68%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

18.43%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

26.40%

-6.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMO и PGP

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности PGP в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.01%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%
PGP
PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund		9.56%9.07%10.64%11.04%11.95%7.65%9.49%10.13%12.53%11.44%14.86%12.14%

Часто задаваемые вопросы

DMO and PGP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGP has higher volatility (4.50%) compared to DMO (2.66%). In terms of maximum drawdown, DMO dropped -49.16% vs PGP's -64.94%.

PGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMO и PGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор