Сравнение DMO с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DMO и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMO и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции DMO превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.01% соответственно.
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMO и LFMIX
DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
DMO vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
DMO
LFMIX
Сравнение DMO c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMO | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.07 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.00 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.91 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 10.38 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMO | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.07 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DMO и LFMIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMO и LFMIX
Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок DMO и LFMIX
Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMO | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -22.68% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -2.95% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -12.26% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -12.26% | -36.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | 0.00% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -6.84% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.16% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMO и LFMIX
Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMO | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 1.87% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 4.50% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 5.77% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 7.25% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 7.64% | +12.33% |