Сравнение DMO с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DMO и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMO и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 4.48% против 6.41% соответственно.
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMO и GBMFX
DMO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
DMO vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
DMO
GBMFX
Сравнение DMO c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMO | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 3.02 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 4.00 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.61 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.91 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 15.09 | -13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMO | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.02 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.81 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DMO и GBMFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMO и GBMFX
Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DMO и GBMFX
Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMO | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -23.40% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -5.98% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -14.42% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -23.40% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -3.64% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -3.29% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.57% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMO и GBMFX
Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMO | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.44% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 5.30% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 7.97% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 7.22% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 7.97% | +12.00% |