Сравнение DMLP с FCPI
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) is a stock, while FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Over the past 5 years, DMLP returned 23.16%/yr vs 14.43%/yr for FCPI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и FCPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у FCPI с доходностью 10.41%.
DMLP
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 21.94%
- С начала года
- 27.12%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.82%
FCPI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.41%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMLP и FCPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 27.12% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 10.85% |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 10.41% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -7.11% | 34.19% | 2.19% | 4.26% |
Correlation
The correlation between DMLP and FCPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between DMLP and FCPI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. FCPI — Ранг доходности на риск
DMLP
FCPI
Сравнение DMLP c FCPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMLP | FCPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.33 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 9.21 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMLP и FCPI
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки FCPI в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и FCPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMLP | FCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -37.26% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -7.88% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -17.44% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -18.25% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -1.02% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -4.33% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 1.99% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и FCPI
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMLP | FCPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 2.99% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 10.04% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 12.42% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 16.44% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 20.04% | +11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и FCPI
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности FCPI в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 9.37% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.62% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMLP and FCPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMLP has higher volatility (6.47%) compared to FCPI (2.99%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs FCPI's -37.26%.
FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMLP и FCPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор