PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DMDV is passively managed, while JIVE is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%8.15%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between DMDV and JIVE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов DMDV и JIVE

Секторы
DMDV
JIVE

Промышленность

12.5%
7.4%

Недвижимость

10.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.7%

Коммунальные услуги

9.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
2.8%

Финансовые услуги

9.0%
33.4%

Сырьевые материалы

9.0%
5.4%

Здравоохранение

8.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.3%

Технологии

7.6%
6.9%

Энергетика

6.6%
8.9%

Промышленность

DMDV
12.5%
JIVE
7.4%

Недвижимость

DMDV
10.0%
JIVE
2.3%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
JIVE
3.7%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
JIVE
1.8%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
JIVE
2.8%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
JIVE
33.4%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
JIVE
5.4%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
JIVE
4.3%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
JIVE
4.3%

Технологии

DMDV
7.6%
JIVE
6.9%

Энергетика

DMDV
6.6%
JIVE
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

DMDV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.01

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и JIVE

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и JIVE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.97%

—

Сравнение комиссий DMDV и JIVE

DMDV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и JIVE

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and JIVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for DMDV.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.55% for JIVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор