PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и IDOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-6.03%

Correlation

The correlation between DMDV and IDOG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between DMDV and IDOG shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и IDOG

Секторы
DMDV
IDOG

Промышленность

12.5%
11.7%

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.4%

Коммунальные услуги

9.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.9%

Финансовые услуги

9.0%
11.0%

Сырьевые материалы

9.0%
10.0%

Здравоохранение

8.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Технологии

7.6%
8.5%

Энергетика

6.6%
10.7%

Промышленность

DMDV
12.5%
IDOG
11.7%

Недвижимость

DMDV
10.0%
IDOG

-

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
IDOG
9.4%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
IDOG
10.0%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
IDOG
9.9%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
IDOG
11.0%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
IDOG
10.0%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
IDOG
9.3%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
IDOG
9.5%

Технологии

DMDV
7.6%
IDOG
8.5%

Энергетика

DMDV
6.6%
IDOG
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

DMDV vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и IDOG

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.93%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и IDOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.45%

—

Сравнение комиссий DMDV и IDOG

DMDV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и IDOG

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and IDOG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and SS&C. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.50% for IDOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор