PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-6.37%

Correlation

The correlation between DMDV and IDEV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between DMDV and IDEV shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и IDEV

Секторы
DMDV
IDEV

Промышленность

12.5%
19.1%

Недвижимость

10.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.0%

Коммунальные услуги

9.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.0%

Финансовые услуги

9.0%
24.2%

Сырьевые материалы

9.0%
8.0%

Здравоохранение

8.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.7%

Технологии

7.6%
9.9%

Энергетика

6.6%
5.9%

Промышленность

DMDV
12.5%
IDEV
19.1%

Недвижимость

DMDV
10.0%
IDEV
2.9%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
IDEV
6.0%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
IDEV
3.7%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
IDEV
4.0%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
IDEV
24.2%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
IDEV
8.0%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
IDEV
8.6%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
IDEV
7.7%

Технологии

DMDV
7.6%
IDEV
9.9%

Энергетика

DMDV
6.6%
IDEV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

DMDV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и IDEV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и IDEV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.27%

—

Сравнение комиссий DMDV и IDEV

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и IDEV

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and IDEV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.05% for IDEV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор