PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с FDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while FDEV tracks the Fidelity Targeted International Factor Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%18.96%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Correlation

The correlation between DMDV and FDEV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between DMDV and FDEV shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и FDEV

Секторы
DMDV
FDEV

Промышленность

12.5%
15.9%

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.5%

Коммунальные услуги

9.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.2%

Финансовые услуги

9.0%
21.9%

Сырьевые материалы

9.0%
4.1%

Здравоохранение

8.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.5%

Технологии

7.6%
3.7%

Энергетика

6.6%
10.8%

Промышленность

DMDV
12.5%
FDEV
15.9%

Недвижимость

DMDV
10.0%
FDEV

-

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
FDEV
9.5%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
FDEV
8.1%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
FDEV
7.2%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
FDEV
21.9%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
FDEV
4.1%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
FDEV
13.3%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
FDEV
4.5%

Технологии

DMDV
7.6%
FDEV
3.7%

Энергетика

DMDV
6.6%
FDEV
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

DMDV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и FDEV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.11%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и FDEV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.33%

—

Сравнение комиссий DMDV и FDEV

И DMDV, и FDEV имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и FDEV

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and FDEV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV and FDEV have the same expense ratio: 0.39% per year.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор