PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с DWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с DWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for DWX.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и DWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-4.35%

Correlation

The correlation between DMDV and DWX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.74

The correlation between DMDV and DWX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и DWX

Секторы
DMDV
DWX

Промышленность

12.5%
10.2%

Недвижимость

10.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
12.6%

Коммунальные услуги

9.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
12.8%

Финансовые услуги

9.0%
16.4%

Сырьевые материалы

9.0%
2.3%

Здравоохранение

8.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.2%

Технологии

7.6%
2.8%

Энергетика

6.6%
10.4%

Промышленность

DMDV
12.5%
DWX
10.2%

Недвижимость

DMDV
10.0%
DWX
10.5%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
DWX
12.6%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
DWX
11.3%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
DWX
12.8%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
DWX
16.4%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
DWX
2.3%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
DWX
4.5%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
DWX
6.2%

Технологии

DMDV
7.6%
DWX
2.8%

Энергетика

DMDV
6.6%
DWX
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF

Доходность на риск

DMDV vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.12

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и DWX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.85%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и DWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.09%

—

Сравнение комиссий DMDV и DWX

DMDV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и DWX

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and DWX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMDV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMDV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.45% for DWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и DWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор