Сравнение DMCRX с PXQSX
DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DMCRX returned 22.33%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMCRX charges 1.38%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 22.33% против 7.40% соответственно.
DMCRX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 76.43%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 22.33%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам DMCRX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 23.52% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between DMCRX and PXQSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between DMCRX and PXQSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMCRX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
DMCRX
PXQSX
Сравнение DMCRX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | -0.19 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | -0.39 | +18.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.15 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и PXQSX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMCRX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -55.56% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -13.25% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -22.87% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -31.49% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -37.65% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -13.47% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -10.29% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 6.28% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и PXQSX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMCRX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.52% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 12.30% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 16.76% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.48% | 20.22% | +19.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 20.51% | +13.47% |
Сравнение комиссий DMCRX и PXQSX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и PXQSX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности PXQSX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 11.11% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
DMCRX and PXQSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMCRX has higher volatility (8.50%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DMCRX dropped -59.16% vs PXQSX's -55.56%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMCRX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор