PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DMCRX имеют среднегодовую доходность 20.60%, а акции KSOAX немного впереди с 21.00%.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий DMCRX и KSOAX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.32

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.64

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

0.41

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

0.67

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.32

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между DMCRX и KSOAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и KSOAX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и KSOAX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-70.21%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-24.40%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-33.28%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-47.11%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-10.22%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-15.88%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

14.91%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и KSOAX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

7.98%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

19.42%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

28.84%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

27.74%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

25.84%

+8.04%