PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с BCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMCRX с BCSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) and BCSSX (Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DMCRX returned 22.33%/yr vs 5.33%/yr for BCSSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMCRX charges 1.38%/yr vs 1.12%/yr for BCSSX.

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и BCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у BCSSX с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции BCSSX по среднегодовой доходности: 22.33% против 5.33% соответственно.

DMCRX

1 день
-1.59%
1 месяц
1.28%
С начала года
23.52%
6 месяцев
24.75%
1 год
76.43%
3 года*
29.83%
5 лет*
10.66%
10 лет*
22.33%

BCSSX

1 день
-1.73%
1 месяц
6.02%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-10.51%
1 год
-9.07%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMCRX и BCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		23.52%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		-6.06%-12.18%10.05%19.40%-37.77%-4.06%45.51%29.49%-0.37%29.16%

Correlation

The correlation between DMCRX and BCSSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DMCRX and BCSSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX
Часто сравнивают с BCSSX:
BCSSX с BCSVXBCSSX с BCIIXBCSSX с CTSIXBCSSX с ETEGXBCSSX с CMCIXBCSSX с FECGXBCSSX с EMCAX

Доходность на риск

DMCRX vs. BCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BCSSX
Ранг доходности на риск BCSSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c BCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXBCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-0.36

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.37

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.96

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

-0.30

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.80

-0.71

+18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. BCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BCSSX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и BCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXBCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.36

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.18

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и BCSSX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки BCSSX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и BCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMCRXBCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-55.58%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-26.75%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-55.58%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-55.58%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-55.58%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-46.21%

+43.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-15.84%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

11.32%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и BCSSX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares (BCSSX) имеют волатильность 8.50% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMCRXBCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

8.32%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

17.51%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

22.49%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

37.39%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

31.33%

+2.65%

Сравнение комиссий DMCRX и BCSSX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BCSSX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и BCSSX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что меньше доходности BCSSX в 101.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSSX
Brown Capital Management Small Company Fund Institutional Shares		101.43%95.29%49.47%8.99%11.63%9.04%7.27%8.43%6.72%5.85%5.48%9.07%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		11.11%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Часто задаваемые вопросы

DMCRX and BCSSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMCRX has higher volatility (8.50%) compared to BCSSX (8.32%). In terms of maximum drawdown, DMCRX dropped -59.16% vs BCSSX's -55.58%.

DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMCRX и BCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор