PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с PCRB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

DMBS и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и PCRB

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.28%8.54%2.09%1.31%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%1.91%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.

DMBS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSEC
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC

Сравнение комиссий DMBS и PCRB

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -

Доходность на риск

DMBS vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.58

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

5.79

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между DMBS и PCRB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и PCRB

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PCRB в 9.42%

TTM202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.01%4.96%4.97%2.82%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и PCRB

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-7.20%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.42%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.54%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.64%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и PCRB

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.56%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.49%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.28%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

5.71%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

5.71%

+0.66%