PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с DFVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMBS с DFVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) and DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DMBS is a Intermediate Core Bond fund actively managed by DoubleLine, while DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. DMBS is actively managed, while DFVE is passively managed. Over the past year, DMBS returned 6.86% vs 23.82% for DFVE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DMBS charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for DFVE.

Доходность

Сравнение доходности DMBS и DFVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 10.31%.

DMBS

1 день
-0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.86%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMBS и DFVE

2026 (YTD)20252024
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.51%8.54%1.84%
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%14.51%13.70%

Correlation

The correlation between DMBS and DFVE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с DCREDMBS с JBNDDMBS с DCMTDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с CLOI
Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DBNDDFVE с DCRE

Доходность на риск

DMBS vs. DFVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c DFVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSDFVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.88

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.75

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.07

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

10.92

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. DFVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и DFVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSDFVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.09

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DMBS и DFVE

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и DFVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMBSDFVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-19.43%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-7.79%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.48%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.77%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.19%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и DFVE

Текущая волатильность для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) составляет 1.61%, в то время как у Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что DMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMBSDFVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.98%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

9.09%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

12.73%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

15.56%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

15.56%

-9.28%

Сравнение комиссий DMBS и DFVE

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и DFVE

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DFVE в 1.37%

ПозицияTTM202520242023
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%0.00%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.12%4.96%4.97%2.82%

Часто задаваемые вопросы

DMBS and DFVE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVE has higher volatility (2.98%) compared to DMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, DMBS dropped -8.14% vs DFVE's -19.43%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 6.86% for DMBS. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DMBS has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.

DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.37% for DFVE.

DMBS is categorized as Intermediate Core Bond, while DFVE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for DMBS and 0.20% for DFVE.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMBS и DFVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор