Сравнение DMBS с DDV
DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMBS charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности DMBS и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMBS показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
DMBS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMBS и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.51% | 0.72% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DMBS and DDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMBS vs. DDV — Ранг доходности на риск
DMBS
DDV
Сравнение DMBS c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMBS | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMBS | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.06 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок DMBS и DDV
Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMBS | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -1.92% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.12% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.35% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMBS и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMBS | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.68% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.68% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 2.68% | +3.60% |
Сравнение комиссий DMBS и DDV
DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMBS и DDV
Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.12% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
DMBS and DDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.
DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: DoubleLine and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.49% for DMBS and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для DMBS и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор