Сравнение DMB с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DMB и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 16.91% соответственно.
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и VPMAX
DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
DMB vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
DMB
VPMAX
Сравнение DMB c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.78 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 3.30 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.76 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 16.16 | -14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.78 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.84 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между DMB и VPMAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и VPMAX
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и VPMAX
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -48.32% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -13.75% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -25.21% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -32.65% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -8.80% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -6.61% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.20% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и VPMAX
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.72% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 22.09% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 28.98% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 20.17% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 20.11% | -4.94% |