Сравнение DMB с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности DMB и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.16% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и VFFSX
DMB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMB vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
DMB
VFFSX
Сравнение DMB c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.98 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.52 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 7.31 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.98 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.70 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.77 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DMB и VFFSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и VFFSX
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и VFFSX
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -33.82% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -12.12% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -24.51% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -6.24% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -4.57% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.52% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и VFFSX
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.35% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.53% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 18.32% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 16.91% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.52% | -3.35% |