Сравнение DMAY с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
DMAY и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.20% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -9.98% | 6.14% | 6.40% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 30.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
DMAY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и SCHX
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
DMAY vs. SCHX — Ранг доходности на риск
DMAY
SCHX
Сравнение DMAY c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.50 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.02 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и SCHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и SCHX
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и SCHX
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -34.33% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -12.19% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -25.41% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.67% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.00% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.62% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и SCHX
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.36% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.67% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 18.33% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 17.13% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 18.13% | -9.61% |