PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с EDGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с EDGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DMAY is passively managed, while EDGU is actively managed. Over the past year, DMAY returned 12.37% vs 27.51% for EDGU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.91%/yr for EDGU.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и EDGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у EDGU с доходностью 12.54%.

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

EDGU

1 день
-0.48%
1 месяц
6.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.90%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и EDGU

2026 (YTD)20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%2.47%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.54%14.79%0.27%

Correlation

The correlation between DMAY and EDGU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between DMAY and EDGU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAY и EDGU

Секторы
DMAY
EDGU

Технологии

36.2%
27.3%

Финансовые услуги

11.9%
14.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

8.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
6.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

DMAY
36.2%
EDGU
27.3%

Финансовые услуги

DMAY
11.9%
EDGU
14.2%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.9%
EDGU
11.2%

Потребительский циклический сектор

DMAY
10.1%
EDGU
11.8%

Здравоохранение

DMAY
8.4%
EDGU
8.3%

Промышленность

DMAY
8.1%
EDGU
9.4%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.9%
EDGU
5.5%

Энергетика

DMAY
3.5%
EDGU
6.1%

Коммунальные услуги

DMAY
2.3%
EDGU
2.2%

Недвижимость

DMAY
1.9%
EDGU
1.7%

Сырьевые материалы

DMAY
1.8%
EDGU
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG
Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с CNAVEDGU с EDGIEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с CVSEEDGU с FTAG

Доходность на риск

DMAY vs. EDGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c EDGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYEDGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.37

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.19

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.90

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.76

15.02

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. EDGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGU равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и EDGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYEDGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.12

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DMAY и EDGU

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки EDGU в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и EDGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYEDGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-17.58%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-7.08%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.48%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.51%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.84%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и EDGU

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 0.84%, в то время как у 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYEDGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.31%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

8.54%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

11.68%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

15.14%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

15.14%

-6.71%

Сравнение комиссий DMAY и EDGU

DMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EDGU в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и EDGU

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and EDGU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGU has higher volatility (3.31%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs EDGU's -17.58%.

On 1-year performance, EDGU leads with 27.51% vs 12.37% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 27.51% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

EDGU has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: First Trust and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.91% for EDGU.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и EDGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор