PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с DUHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DMAY is passively managed, while DUHP is actively managed. Over the past 3 years, DMAY returned 11.27%/yr vs 17.83%/yr for DUHP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью 7.22%.

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

DUHP

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.02%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.35%
1 год
18.29%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%15.40%-6.88%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		7.22%13.77%19.49%21.11%-0.03%

Correlation

The correlation between DMAY and DUHP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between DMAY and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAY и DUHP

Секторы
DMAY
DUHP

Технологии

39.0%
36.7%

Финансовые услуги

11.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
12.9%

Промышленность

7.8%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.4%

Энергетика

3.1%
2.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.9%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

DMAY
39.0%
DUHP
36.7%

Финансовые услуги

DMAY
11.1%
DUHP
8.8%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.6%
DUHP
5.3%

Потребительский циклический сектор

DMAY
9.9%
DUHP
9.1%

Здравоохранение

DMAY
8.3%
DUHP
12.9%

Промышленность

DMAY
7.8%
DUHP
15.9%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.5%
DUHP
7.4%

Энергетика

DMAY
3.1%
DUHP
2.1%

Коммунальные услуги

DMAY
2.1%
DUHP
0.9%

Недвижимость

DMAY
1.8%
DUHP

-

Сырьевые материалы

DMAY
1.7%
DUHP
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DMAY vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAYDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.55

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.20

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.04

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

8.82

+9.23

DMAY vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DUHP равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAY и DUHP

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-20.05%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.99%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-17.86%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.47%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.00%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.08%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и DUHP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.26%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.83%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

9.62%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

11.87%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

16.32%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

16.32%

-7.89%

Сравнение комиссий DMAY и DUHP

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и DUHP

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.99%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

DMAY and DUHP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUHP has higher volatility (4.83%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, DUHP leads with 17.83% vs 11.27% for DMAY. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 17.83% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

DUHP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.21% for DUHP.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор