PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

DMAY и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.20%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%5.51%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMAY показывает доходность -0.20%, а DJUN немного ниже – -0.21%.

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с WLTGDMAY с RSSYDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий DMAY и DJUN

И DMAY, и DJUN имеют комиссию равную 0.85%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

DMAY vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.53

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.47

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.97

-0.18

Корреляция

Корреляция между DMAY и DJUN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и DJUN

Ни DMAY, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAY и DJUN

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-11.96%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.33%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-11.96%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.18%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.64%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.33%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и DJUN

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) имеют волатильность 2.93% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

3.79%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

10.23%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

8.50%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

8.16%

+0.36%