PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMAY с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMAY и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и CIBR


2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
-0.69%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-12.12%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%46.98%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%.


DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*

CIBR

1 день
3.11%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-17.17%
1 год
0.06%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий DMAY и CIBR

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.


Доходность на риск

DMAY vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMAYCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.00

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.17

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.03

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

-0.07

+7.49

DMAY vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMAYCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.00

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.27

Корреляция

Корреляция между DMAY и CIBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и CIBR

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и CIBR

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и CIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


DMAYCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-33.89%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-21.96%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-33.89%

+19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-19.50%

+17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.66%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

8.02%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и CIBR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMAYCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.04%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

16.45%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

24.46%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

24.21%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

23.22%

-14.69%