PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с AVIE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).

DMAY и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAY и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.69%11.05%12.82%15.40%3.20%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		11.28%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.

DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.70%
1 месяц
-2.00%
С начала года
11.28%
6 месяцев
16.70%
1 год
15.15%
3 года*
12.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD

Сравнение комиссий DMAY и AVIE

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

DMAY vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.44

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

4.02

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.06

-0.28

Корреляция

Корреляция между DMAY и AVIE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и AVIE

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.47%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и AVIE

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и AVIE.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-12.39%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.53%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.09%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.10%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.02%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и AVIE

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.07%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

7.36%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

14.66%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

13.10%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

13.10%

-4.57%