PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAX с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAX с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

DMAX и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAX и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и PSMR

2026 (YTD)2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с FJANPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с OCTW

Сравнение комиссий DMAX и PSMR

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSMR в 0.61%.

PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

DMAX vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAXPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.35

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.04

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.67

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

11.05

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAX vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAXPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.35

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.94

+0.77

Корреляция

Корреляция между DMAX и PSMR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и PSMR

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PSMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAX и PSMR

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAXPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-11.78%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-7.10%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.07%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.72%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.07%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и PSMR

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAXPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.24%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.24%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

8.76%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

8.52%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

8.52%

-4.96%