Сравнение DMAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DMAX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и IWM
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
DMAX vs. IWM — Ранг доходности на риск
DMAX
IWM
Сравнение DMAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.15 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.70 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.93 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 7.08 | +11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.15 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.34 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и IWM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и IWM
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и IWM
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -59.05% | +55.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -13.74% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -7.33% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -10.83% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 3.73% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и IWM
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 7.36% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 14.48% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 23.18% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 22.54% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 22.99% | -19.43% |