Сравнение DMAX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Gold Trust (IAU).
DMAX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 61.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и IAU
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
DMAX vs. IAU — Ранг доходности на риск
DMAX
IAU
Сравнение DMAX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.33 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.72 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 9.95 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.90 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.65 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и IAU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и IAU
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и IAU
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -45.14% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -19.18% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -11.71% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -15.98% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 5.23% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и IAU
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 10.44% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 24.15% | -22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 27.64% | -24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 17.70% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 15.83% | -12.27% |