Сравнение DMAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DMAX и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и DGRO
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
DMAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
DMAX
DGRO
Сравнение DMAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.11 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.61 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.52 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 6.97 | +12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.11 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.73 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и DGRO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и DGRO
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и DGRO
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -35.10% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -7.50% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -4.55% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.48% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.39% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и DGRO
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 3.57% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 7.20% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 14.47% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 13.83% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 16.62% | -13.06% |