PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

DMAR и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и NVBT

2026 (YTD)2025202420232022
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-0.10%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%12.03%16.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с SIXJNVBT с JANTNVBT с ARLUNVBT с MARTNVBT с OCTW

Сравнение комиссий DMAR и NVBT

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVBT в 0.74%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

DMAR vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.00

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.52

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.45

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

7.33

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа NVBT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.00

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.08

-0.04

Корреляция

Корреляция между DMAR и NVBT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и NVBT

Ни DMAR, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и NVBT

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-12.90%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.84%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.79%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.39%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.74%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и NVBT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.90%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.35%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.63%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

10.45%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

10.45%

-3.41%