PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

DMAR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и IVVM

2026 (YTD)202520242023
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%4.88%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий DMAR и IVVM

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

DMAR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.98

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.50

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.39

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

7.89

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.98

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.25

-0.22

Корреляция

Корреляция между DMAR и IVVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и IVVM

DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и IVVM

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-11.62%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.29%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.72%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.96%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.64%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.76%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

6.04%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.91%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

9.82%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

9.82%

-2.77%