PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с IFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAR с IFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) and IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, DMAR returned 14.75% vs 10.26% for IFEB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DMAR и IFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у IFEB с доходностью 2.84%.

DMAR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.16%
1 год
14.75%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

IFEB

1 день
-0.28%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAR и IFEB

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		7.21%9.13%11.90%
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		2.84%19.46%0.54%

Correlation

The correlation between DMAR and IFEB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.63

The correlation between DMAR and IFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAR и IFEB

Секторы
DMAR
IFEB

Технологии

36.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Здравоохранение

8.4%
10.6%

Промышленность

8.1%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
5.9%

Технологии

DMAR
36.2%
IFEB
10.3%

Финансовые услуги

DMAR
11.9%
IFEB
24.7%

Коммуникационные услуги

DMAR
10.9%
IFEB
4.5%

Потребительский циклический сектор

DMAR
10.1%
IFEB
7.7%

Здравоохранение

DMAR
8.4%
IFEB
10.6%

Промышленность

DMAR
8.1%
IFEB
19.8%

Потребительский защитный сектор

DMAR
4.9%
IFEB
6.7%

Энергетика

DMAR
3.5%
IFEB
4.0%

Коммунальные услуги

DMAR
2.3%
IFEB
4.0%

Недвижимость

DMAR
1.9%
IFEB
1.9%

Сырьевые материалы

DMAR
1.8%
IFEB
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с JULQDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLUDMAR с FLJJDMAR с BUFG
Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с APRQIFEB с TLTWIFEB с BAPR

Доходность на риск

DMAR vs. IFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c IFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARIFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
1.37

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.00
1.99

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

1.28

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.68

1.59

+8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.37

6.51

+55.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. IFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа IFEB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и IFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARIFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

1.37

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.05

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DMAR и IFEB

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки IFEB в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и IFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMARIFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-8.84%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-6.47%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.41%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.68%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.58%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и IFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 0.67%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMARIFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.58%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.52%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

7.55%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

9.09%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

9.09%

-2.12%

Сравнение комиссий DMAR и IFEB

И DMAR, и IFEB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и IFEB

Ни DMAR, ни IFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DMAR and IFEB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFEB has higher volatility (2.58%) compared to DMAR (0.67%). In terms of maximum drawdown, DMAR dropped -9.84% vs IFEB's -8.84%.

On 1-year performance, DMAR leads with 14.75% vs 10.26% for IFEB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DMAR has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAR has performed better with a 14.75% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAR and IFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.

DMAR and IFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator.

DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAR и IFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор