PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

DMAR и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий DMAR и FFEB

И DMAR, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

DMAR vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.17

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.76

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.72

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

9.15

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.17

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.77

+0.27

Корреляция

Корреляция между DMAR и FFEB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и FFEB

Ни DMAR, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и FFEB

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-22.81%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.65%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-13.85%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.87%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.46%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.72%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

5.65%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.39%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

10.88%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

13.90%

-6.85%