PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с FJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL).

DMAR и FJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и FJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%17.65%21.33%-6.25%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью -1.57%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGGFJUL с EOCT

Сравнение комиссий DMAR и FJUL

И DMAR, и FJUL имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

DMAR vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.27

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.89

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.80

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

9.75

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FJUL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.03

+0.02

Корреляция

Корреляция между DMAR и FJUL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и FJUL

Ни DMAR, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и FJUL

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и FJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-13.08%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.62%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-13.08%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.74%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.92%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.59%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и FJUL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.65%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

5.55%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.09%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

10.91%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

10.68%

-3.64%