PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAR с FJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) and FJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July) are both Options Trading funds from FT Vest. DMAR is actively managed, while FJUL is passively managed. Over the past 5 years, DMAR returned 7.74%/yr vs 11.40%/yr for FJUL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DMAR и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью 5.82%.

DMAR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.16%
1 год
14.75%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

FJUL

1 день
-0.07%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.36%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAR и FJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		7.21%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		5.82%14.19%17.65%21.33%-6.25%8.10%

Correlation

The correlation between DMAR and FJUL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between DMAR and FJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAR и FJUL

Секторы
DMAR
FJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DMAR
36.2%
FJUL
36.2%

Финансовые услуги

DMAR
11.9%
FJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

DMAR
10.9%
FJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

DMAR
10.1%
FJUL
10.1%

Здравоохранение

DMAR
8.4%
FJUL
8.4%

Промышленность

DMAR
8.1%
FJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

DMAR
4.9%
FJUL
4.9%

Энергетика

DMAR
3.5%
FJUL
3.5%

Коммунальные услуги

DMAR
2.3%
FJUL
2.3%

Недвижимость

DMAR
1.9%
FJUL
1.9%

Сырьевые материалы

DMAR
1.8%
FJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с JULQDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLUDMAR с FLJJDMAR с BUFG
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с OCTQFJUL с DOGGFJUL с EOCTFJUL с FFEBFJUL с BUFQ

Доходность на риск

DMAR vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARFJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
2.60

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.00
3.78

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

1.52

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.68

3.62

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.37

18.97

+43.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа FJUL равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

2.60

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.13

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DMAR и FJUL

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и FJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMARFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-13.08%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-5.10%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.16%

-13.08%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-13.08%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.08%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.87%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.97%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и FJUL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 0.67%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMARFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.75%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

5.12%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

7.10%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

10.95%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

10.57%

-3.60%

Сравнение комиссий DMAR и FJUL

И DMAR, и FJUL имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и FJUL

Ни DMAR, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DMAR and FJUL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJUL has higher volatility (0.75%) compared to DMAR (0.67%). In terms of maximum drawdown, DMAR dropped -9.84% vs FJUL's -13.08%.

On 5-year performance, FJUL leads with 11.40% vs 7.74% for DMAR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUL has performed better with a 11.40% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAR and FJUL have the same expense ratio: 0.85% per year.

DMAR and FJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAR и FJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор