PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

DMAR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий DMAR и BUFD

DMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

DMAR vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.04

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.90

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

10.38

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.87

+0.17

Корреляция

Корреляция между DMAR и BUFD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и BUFD

Ни DMAR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и BUFD

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-10.75%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.57%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-10.75%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.03%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.20%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и BUFD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.68%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.10%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

9.03%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

7.71%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

7.63%

-0.59%