PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с BGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

DMAR и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.18%33.03%21.80%13.24%-2.42%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

BGLD

1 день
2.63%
1 месяц
-6.42%
С начала года
0.18%
6 месяцев
2.66%
1 год
16.42%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий DMAR и BGLD

DMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

DMAR vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.89

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.51

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

7.80

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между DMAR и BGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и BGLD

DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.

TTM2025202420232022
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.24%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и BGLD

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-16.19%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.11%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-16.19%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-7.35%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.54%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.15%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

6.83%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.28%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.06%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

9.88%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

9.87%

-2.82%