Сравнение DMA с STDAX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 4.49%/yr for STDAX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и STDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 1.30%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам DMA и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 1.30% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.50% |
Correlation
The correlation between DMA and STDAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. STDAX — Ранг доходности на риск
DMA
STDAX
Сравнение DMA c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.71 | -1.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 11.21 | -11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 47.83 | -47.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 4.69 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.00 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и STDAX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и STDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -76.81% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -0.36% | -17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -1.68% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -8.71% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -31.76% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.08% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и STDAX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 0.34% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 0.68% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 0.86% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 1.96% | +22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 6.64% | +17.65% |
Сравнение комиссий DMA и STDAX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и STDAX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности STDAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.56% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and STDAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs STDAX's -76.81%.
STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и STDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор